统计套利之配对交易策略实现（基于python）

统计套利之配对交易策略实现（基于python）

下面用python实现一个简单的配对交易策略： 一、交易对象选取 我们以商品期货市场的螺纹钢品种的跨期套利为例，选取两组不同到期月份的同种...

时间序列分析之相关性

方差 (Variance)设随机变量X的均值 E(X) = m，则描述 X 的取值和它的均值 m 之间的偏差程度大小的数字特征就是方差。 但是不能直接用 E(X - m)...

时间序列分析之协整检验

协整关系协整（Cointegration）理论是恩格尔（Engle）和格兰杰（Granger）在1978年提出的。平稳性是进行时间序列分析的一个很重要的前提，很多模...

时间序列分析之ADF检验

ADF检验在使用很多时间序列模型的时候，如 ARMA、ARIMA，都会要求时间序列是平稳的，所以一般在研究一段时间序列的时候，第一步都需要进行平...

量化交易：低频配对统计套利

算法交易之父托马斯•彼得菲最成功的一段经历是利用当时最快的计算机，租赁独享电话线以保证数据传输畅通无阻，甚至超越时代定制平叛电脑，使用统...

以ETF为例——配对交易Python源码全公开

配对交易是指八十年代中期华尔街著名投行Morgan Stanley的数量交易员Nunzio Tartaglia成立的一个数量分析团队提出的一种市场中性投资策略。 在...

VPS必装软件和命令

1. V2ray安装（安装v2ray+vless+ws+tls） bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/hiifeng/v2ray/main/install_v2ray.sh) ...

IMGspider插件说明文档

插件安装 可以通过两种方式安装WordPress图片采集爬取插件-IMGspider，包括FTP客户端人工上传插件文件安装，或者WordPress仪表盘上传插件压缩包文...

量化投资之网格交易策略

一、网格交易策略 这是一种仓位策略，用于动态调仓。该大法秉持的原则是"仓位策略比选股策略更重要"。 所谓网格交易法（grid trading method），也...

钟摆模型

钟摆理论 （一）何为钟摆？ 从宏观角度说，价值投资者在寻找一个目标价（目标价即钟摆模型的最低点），我们假设在目标价的左侧价格是低估的，在右...